Sobre los cables para hacer pruebas en una protoboard o similar te pueden servir, pero personalmente me gusta que el montaje final quede o soldado o con algún conector que no se salga fácilmente...
El módulo de relés que pille yo por ebay juraría que es igual que ese y funciona bien con el arduino. Un consejo, si vas a usar muchos relés y una pantalla lcd (esto no me suena de haberlo leido pero por si acaso) intenta alimentarlos diréctamente con una fuente de 5V y no desde la salida de alimentación del arduino... algunos tuvieron problemas porque el arduino no daba suficiente alimentación y empezaban a fallar cosas por eso te lo comento.